PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AD.AS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AD.AS с JEPI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, AD.AS returned 10.93%/yr vs 7.90%/yr for JEPI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AD.AS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AD.AS торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AD.AS показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 5.60%.

AD.AS

1 день
-0.88%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.11%
С начала года
5.00%
1 год
5.25%
3 года*
8.30%
5 лет*
10.93%
10 лет*
8.51%
Всё время*
7.06%

JEPI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
2.19%
С начала года
5.60%
1 год
9.17%
3 года*
7.61%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—
Всё время*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AD.AS и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
AD.AS
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.		5.00%14.66%25.90%0.34%-7.77%34.79%5.18%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.60%-4.74%20.00%6.53%2.49%30.61%6.07%

Correlation

The correlation between AD.AS and JEPI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AD.AS:
AD.AS с NN.ASAD.AS с VOOAD.AS с HEIO.ASAD.AS с SPYAD.AS с URTHAD.AS с VUSA.ASAD.AS с CSWC
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

AD.AS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AD.AS
Ранг доходности на риск AD.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD.AS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD.AS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD.AS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD.AS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD.AS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AD.AS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AD.ASJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.02

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.40

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.75

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

4.52

-3.85

AD.AS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AD.AS на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AD.AS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AD.AS и JEPI

Максимальная просадка AD.AS за все время составила -56.79%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD.AS и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AD.ASJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.79%

-19.13%

-37.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.04%

-5.26%

-12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-19.13%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-19.13%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-3.04%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-3.69%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

2.04%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AD.AS и JEPI

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что AD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AD.ASJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

1.97%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

6.65%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

9.02%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

12.14%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

11.76%

+8.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AD.AS и JEPI

Дивидендная доходность AD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности JEPI в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD.AS
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.		3.45%3.38%3.52%4.15%3.65%2.75%4.15%1.35%2.85%3.11%0.00%2.32%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.11%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AD.AS and JEPI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AD.AS и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор