Сравнение AD.AS с URTH
AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, AD.AS returned 9.26%/yr vs 12.91%/yr for URTH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD.AS и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AD.AS торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AD.AS показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции AD.AS уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 9.26% против 12.91% соответственно.
AD.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.26%
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам AD.AS и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD.AS Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 2.78% | 14.66% | 25.88% | 0.36% | -7.75% | 34.77% | 7.88% | 5.68% | 24.37% | -5.69% |
URTH iShares MSCI World ETF | 9.98% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Correlation
The correlation between AD.AS and URTH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between AD.AS and URTH shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD.AS vs. URTH — Ранг доходности на риск
AD.AS
URTH
Сравнение AD.AS c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD.AS | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.86 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 15.85 | -15.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD.AS | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.16 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок AD.AS и URTH
Максимальная просадка AD.AS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD.AS и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD.AS | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -33.45% | -59.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -6.56% | -9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -20.94% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -20.94% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -33.45% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -0.11% | -15.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.23% | -4.10% | -27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 1.59% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD.AS и URTH
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что AD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD.AS | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.24% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 8.59% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 11.76% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 15.36% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 17.21% | +2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD.AS и URTH
Дивидендная доходность AD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности URTH в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD.AS Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 3.52% | 3.38% | 3.52% | 4.15% | 3.65% | 2.75% | 4.15% | 4.49% | 2.85% | 3.11% | 8.46% | 2.46% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.38% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
AD.AS and URTH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD.AS и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор