Сравнение AD.AS с URTH
AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, AD.AS returned 8.51%/yr vs 12.42%/yr for URTH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD.AS и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AD.AS торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AD.AS показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 12.14%. За последние 10 лет акции AD.AS уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.51% против 12.42% соответственно.
AD.AS
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 5.00%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.51%
- Всё время*
- 7.06%
URTH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.42%
- Всё время*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам AD.AS и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD.AS Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 5.00% | 14.66% | 25.90% | 0.34% | -7.77% | 34.79% | 7.86% | 2.45% | 24.43% | -5.72% |
URTH iShares MSCI World ETF | 12.14% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Correlation
The correlation between AD.AS and URTH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between AD.AS and URTH shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD.AS vs. URTH — Ранг доходности на риск
AD.AS
URTH
Сравнение AD.AS c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AD.AS | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.32 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 13.45 | -12.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AD.AS и URTH
Максимальная просадка AD.AS за все время составила -56.79%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD.AS и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD.AS | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.79% | -33.45% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.04% | -6.56% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -20.94% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -20.94% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -33.45% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -1.71% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -4.08% | -12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 1.61% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD.AS и URTH
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что AD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD.AS | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.18% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 9.29% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 12.21% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 15.41% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.19% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD.AS и URTH
Дивидендная доходность AD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности URTH в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD.AS Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 3.45% | 3.38% | 3.52% | 4.15% | 3.65% | 2.75% | 4.15% | 1.35% | 2.85% | 3.11% | 0.00% | 2.32% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.41% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
AD.AS and URTH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD.AS и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор