Сравнение ACWX с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
ACWX и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ACWX и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWX и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.37% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -0.83% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.
ACWX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.81%
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWX и JHID
ACWX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
ACWX vs. JHID — Ранг доходности на риск
ACWX
JHID
Сравнение ACWX c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWX | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.57 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 3.35 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.81 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 16.46 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWX | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.57 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.55 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между ACWX и JHID составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWX и JHID
Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACWX и JHID
Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWX | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.40% | -12.42% | -47.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -10.23% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -3.80% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -2.53% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.37% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWX и JHID
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWX | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 6.09% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 9.44% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 15.16% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 13.88% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 13.88% | +3.41% |