PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с CEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с CEFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and CEFA (Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ACWX tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index while CEFA tracks the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWX returned 8.36%/yr vs 6.64%/yr for CEFA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for CEFA.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и CEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у CEFA с доходностью 7.81%.

ACWX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.30%
6 месяцев
17.01%
1 год
32.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.57%

CEFA

1 день
-0.77%
1 месяц
3.62%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.59%
1 год
20.44%
3 года*
15.15%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и CEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.30%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%24.17%
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		7.81%26.46%5.03%17.40%-16.66%7.97%21.61%

Correlation

The correlation between ACWX and CEFA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.79

The correlation between ACWX and CEFA shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWX и CEFA

Секторы
ACWX
CEFA

Финансовые услуги

23.3%
26.1%

Технологии

22.4%
10.7%

Промышленность

14.0%
19.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.7%

Здравоохранение

6.7%
10.6%

Сырьевые материалы

6.7%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.7%

Энергетика

4.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.6%

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Финансовые услуги

ACWX
23.3%
CEFA
26.1%

Технологии

ACWX
22.4%
CEFA
10.7%

Промышленность

ACWX
14.0%
CEFA
19.2%

Потребительский циклический сектор

ACWX
7.3%
CEFA
8.7%

Здравоохранение

ACWX
6.7%
CEFA
10.6%

Сырьевые материалы

ACWX
6.7%
CEFA
5.7%

Потребительский защитный сектор

ACWX
5.0%
CEFA
6.7%

Энергетика

ACWX
4.8%
CEFA
4.4%

Коммуникационные услуги

ACWX
4.7%
CEFA
3.6%

Коммунальные услуги

ACWX
2.8%
CEFA
3.2%

Недвижимость

ACWX
1.2%
CEFA
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с VXUSCEFA с FTECCEFA с VEUCEFA с URTHCEFA с VEACEFA с CEFSCEFA с VOO

Доходность на риск

ACWX vs. CEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c CEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWXCEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.34

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.94

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.78

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

6.54

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWX vs. CEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа CEFA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и CEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWXCEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.34

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.63

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ACWX и CEFA

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки CEFA в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и CEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXCEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-31.97%

-28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.54%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-15.45%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-31.97%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.47%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-7.05%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.13%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и CEFA

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXCEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.01%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

12.77%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

15.33%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

17.61%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.21%

+0.17%

Сравнение комиссий ACWX и CEFA

ACWX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и CEFA

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности CEFA в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.47%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.65%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ACWX and CEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWX has higher volatility (5.74%) compared to CEFA (5.01%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs CEFA's -31.97%.

On 5-year performance, ACWX leads with 8.36% vs 6.64% for CEFA. On fees, ACWX is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CEFA has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACWX has performed better with a 8.36% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for CEFA.

CEFA has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.47% for ACWX.

ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while CEFA tracks S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.32% for ACWX and 0.35% for CEFA.

ACWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и CEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор