PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с BKTSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) are both funds - ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index, while BKTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWX returned 10.06%/yr vs 15.31%/yr for BKTSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.02%/yr for BKTSX.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у BKTSX с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям BKTSX по среднегодовой доходности: 10.06% против 15.31% соответственно.

ACWX

1 день
-3.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.78%
1 год
29.85%
3 года*
19.03%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.06%

BKTSX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.47%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.53%
3 года*
21.13%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		12.88%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		10.08%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%

Correlation

The correlation between ACWX and BKTSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between ACWX and BKTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с BDOKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BSPPXBKTSX с VTSNXBKTSX с FGCKX

Доходность на риск

ACWX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWXBKTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.11

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.87

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.03

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

13.51

-3.47

ACWX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKTSX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWX и BKTSX

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и BKTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-34.97%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.87%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-19.29%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.78%

-24.98%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-34.97%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.47%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-4.51%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.98%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и BKTSX

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

4.70%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

9.97%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

12.76%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.45%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.46%

-1.19%

Сравнение комиссий ACWX и BKTSX

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и BKTSX

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности BKTSX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.54%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.06%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWX and BKTSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWX has higher volatility (7.37%) compared to BKTSX (4.70%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs BKTSX's -34.97%.

BKTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и BKTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор