PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с VTEB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWV returned 7.48%/yr vs 2.03%/yr for VTEB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции ACWV превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 7.48% против 2.03% соответственно.

ACWV

1 день
0.34%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.88%
6 месяцев
2.95%
1 год
5.56%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.48%

VTEB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.57%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.80%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и VTEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.88%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		1.44%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%

Correlation

The correlation between ACWV and VTEB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2015 г.

0.11

The correlation between ACWV and VTEB shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VWIUXVTEB с VTEIVTEB с VWAHXVTEB с VTEAX

Доходность на риск

ACWV vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWVVTEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.38

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.50

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.51

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.35

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

8.30

-5.99

ACWV vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VTEB равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWV и VTEB

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и VTEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-17.00%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-2.71%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-5.53%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-12.64%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-17.00%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.54%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-2.32%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.77%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и VTEB

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что ACWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

0.93%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

2.04%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

2.70%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

3.90%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

5.26%

+7.04%

Сравнение комиссий ACWV и VTEB

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и VTEB

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VTEB в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.03%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.36%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and VTEB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (2.18%) compared to VTEB (0.93%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs VTEB's -17.00%.

On 10-year performance, ACWV leads with 7.48% vs 2.03% for VTEB. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTEB has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWV has performed better with a 7.48% return vs 2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for ACWV.

VTEB has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.03% for ACWV.

ACWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while VTEB is Municipal Bonds. ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.03% for VTEB.

VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и VTEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор