Сравнение ACWV с BUFH
ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI AC World Minimum Volatility (USD), while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACWV показывает доходность 2.36%, а BUFH немного выше – 2.45%.
ACWV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 7.36%
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWV и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.36% | 2.65% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between ACWV and BUFH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWV vs. BUFH — Ранг доходности на риск
ACWV
BUFH
Сравнение ACWV c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWV | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.91 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок ACWV и BUFH
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -1.53% | -27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -0.05% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -0.18% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.71% | 2.37% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 2.37% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 2.37% | +9.93% |
Сравнение комиссий ACWV и BUFH
ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и BUFH
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.04% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACWV and BUFH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
ACWV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for BUFH.
ACWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для ACWV и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор