PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWI с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

ACWI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWI и IBIT

2026 (YTD)20252024
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%18.06%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий ACWI и IBIT

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

ACWI vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWIIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

-0.40

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

-0.29

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.97

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.39

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

-0.83

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWIIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.40

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между ACWI и IBIT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и IBIT

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWI и IBIT

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWIIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-49.36%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-49.36%

+37.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-46.11%

+39.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-14.13%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

23.09%

-20.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 6.38%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWIIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

12.99%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

36.75%

-26.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

45.42%

-27.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

51.26%

-35.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

51.26%

-34.18%