Сравнение ACWI с IBIT
ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ACWI returned 23.79% vs -43.61% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ACWI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACWI показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
ACWI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.07%
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 9.71% | 22.41% | 18.01% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ACWI and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ACWI
IBIT
Сравнение ACWI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACWI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.83 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | -1.42 | +12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACWI и IBIT
Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -52.49% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -52.49% | +42.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -52.49% | +49.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -16.91% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 30.76% | -28.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 5.57%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 13.48% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 34.60% | -23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 44.48% | -30.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 50.25% | -34.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 50.25% | -33.18% |
Сравнение комиссий ACWI и IBIT
ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI и IBIT
Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.46% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACWI and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to ACWI (5.57%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, ACWI leads with 23.79% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACWI has performed better with a 23.79% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
ACWI has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for IBIT.
ACWI is categorized as Global Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.25% for IBIT.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACWI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор