PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWI returned 10.88%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

ACWI

1 день
0.41%
1 месяц
-0.11%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.34%
1 год
26.86%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.02%

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.59%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%4.25%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between ACWI and FNGS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between ACWI and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWI и FNGS

Секторы
ACWI
FNGS

Технологии

32.2%
63.4%

Финансовые услуги

15.6%
10.0%

Промышленность

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
26.0%

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

ACWI
32.2%
FNGS
63.4%

Финансовые услуги

ACWI
15.6%
FNGS
10.0%

Промышленность

ACWI
10.2%
FNGS

-

Потребительский циклический сектор

ACWI
8.7%
FNGS
10.6%

Коммуникационные услуги

ACWI
8.2%
FNGS
26.0%

Здравоохранение

ACWI
8.1%
FNGS

-

Потребительский защитный сектор

ACWI
4.7%
FNGS

-

Энергетика

ACWI
3.9%
FNGS

-

Сырьевые материалы

ACWI
3.6%
FNGS

-

Коммунальные услуги

ACWI
2.7%
FNGS

-

Недвижимость

ACWI
1.6%
FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

ACWI vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWIFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.79

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.19

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.75

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

2.12

+9.34

ACWI vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и FNGS

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-48.98%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-22.93%

+13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-26.77%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-48.98%

+22.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-9.63%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-10.85%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

8.05%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и FNGS

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 5.17%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

8.74%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

17.19%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

21.65%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

30.10%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

31.17%

-14.03%

Сравнение комиссий ACWI и FNGS

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и FNGS

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and FNGS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (8.74%) compared to ACWI (5.17%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 10.88% for ACWI. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

ACWI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for FNGS.

ACWI is categorized as Global Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.58% for FNGS.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор