PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACWX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWX с VEA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

ACWX и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWX или VEA.

Корреляция

Корреляция между ACWX и VEA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACWX:

0.67

VEA:

0.63

Коэф-т Сортино

ACWX:

1.08

VEA:

1.00

Коэф-т Омега

ACWX:

1.15

VEA:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACWX:

0.85

VEA:

0.80

Коэф-т Мартина

ACWX:

2.68

VEA:

2.42

Индекс Язвы

ACWX:

4.37%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

ACWX:

16.97%

VEA:

17.24%

Макс. просадка

ACWX:

-60.39%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

ACWX:

0.00%

VEA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.82% против 5.59% соответственно.

ACWX

С начала года

12.29%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

10.42%

1 год

11.27%

5 лет

11.27%

10 лет

4.82%

VEA

С начала года

13.51%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

11.50%

1 год

10.74%

5 лет

12.56%

10 лет

5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ACWX и VEA

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.

ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACWX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг риск-скорректированной доходности ACWX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACWX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и VEA

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VEA в 2.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.65%2.97%2.96%2.68%2.73%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.89%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок ACWX и VEA

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.39%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и VEA

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...