Сравнение ACWX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
ACWX и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWX или VEA.
Основные характеристики
| ACWX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.24% | 0.49% |
| Дох-ть за 1 год | 6.17% | 7.17% |
| Дох-ть за 3 года | -0.38% | 1.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.24% | 5.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.54% | 4.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.57 |
| Дневная вол-ть | 12.65% | 12.72% |
| Макс. просадка | -60.39% | -60.70% |
| Current Drawdown | -6.32% | -4.79% |
Корреляция
Корреляция между ACWX и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ACWX и VEA
С начала года, ACWX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 3.54% против 4.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWX и VEA
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACWX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWX и VEA
Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности VEA в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.96% | 2.96% | 2.68% | 2.73% | 1.88% | 3.21% | 2.64% | 2.39% | 2.77% | 2.51% | 3.17% | 2.68% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.42% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ACWX и VEA
Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.39%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACWX и VEA
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 2.87% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.