PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVU с TVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVU с TVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ACVU returned 23.84% vs 28.49% for TVAL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.

Доходность

Сравнение доходности ACVU и TVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVU показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 15.42%.

ACVU

1 день
0.02%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.06%
6 месяцев
12.40%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVU и TVAL

2026 (YTD)202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		11.06%14.54%9.83%8.32%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%14.54%9.13%

Correlation

The correlation between ACVU and TVAL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between ACVU and TVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVU и TVAL

Секторы
ACVU
TVAL

Финансовые услуги

17.9%
18.9%

Технологии

16.3%
16.7%

Промышленность

11.6%
12.2%

Здравоохранение

11.4%
11.4%

Коммуникационные услуги

8.2%
7.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.1%

Энергетика

7.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.1%

Коммунальные услуги

6.1%
4.8%

Недвижимость

4.0%
3.0%

Сырьевые материалы

2.4%
3.6%

Финансовые услуги

ACVU
17.9%
TVAL
18.9%

Технологии

ACVU
16.3%
TVAL
16.7%

Промышленность

ACVU
11.6%
TVAL
12.2%

Здравоохранение

ACVU
11.4%
TVAL
11.4%

Коммуникационные услуги

ACVU
8.2%
TVAL
7.7%

Потребительский защитный сектор

ACVU
7.6%
TVAL
6.1%

Энергетика

ACVU
7.4%
TVAL
8.5%

Потребительский циклический сектор

ACVU
6.7%
TVAL
7.1%

Коммунальные услуги

ACVU
6.1%
TVAL
4.8%

Недвижимость

ACVU
4.0%
TVAL
3.0%

Сырьевые материалы

ACVU
2.4%
TVAL
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Alpha Capture Value ETF

T. Rowe Price Value ETF

Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с DIVZACVU с ABEQACVU с FUNLACVU с DEWACVU с BGIG
Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV

Доходность на риск

ACVU vs. TVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVU c TVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVUTVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.69

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.78

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.00

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

16.80

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVU vs. TVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVU на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVAL равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVU и TVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVUTVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.69

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ACVU и TVAL

Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и TVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVUTVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-14.84%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-7.15%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.39%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.06%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.70%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVU и TVAL

Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеют волатильность 3.28% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVUTVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.18%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

8.22%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

10.65%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

12.59%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

12.59%

-0.29%

Сравнение комиссий ACVU и TVAL

ACVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TVAL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVU и TVAL

Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности TVAL в 1.00%

ПозицияTTM202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.77%1.97%3.91%2.87%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ACVU and TVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACVU has higher volatility (3.28%) compared to TVAL (3.18%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs TVAL's -14.84%.

On 1-year performance, TVAL leads with 28.49% vs 23.84% for ACVU. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 28.49% return vs 23.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for ACVU.

ACVU has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.00% for TVAL.

They also come from different issuers: Hartford and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.33% for TVAL.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVU и TVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор