PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVU с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVU с SEIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ACVU returned 24.79% vs 39.83% for SEIV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности ACVU и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVU показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 15.71%.

ACVU

1 день
-0.95%
1 месяц
2.04%
С начала года
12.50%
6 месяцев
11.99%
1 год
24.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.31%
1 месяц
2.03%
С начала года
15.71%
6 месяцев
14.71%
1 год
39.83%
3 года*
25.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVU и SEIV

2026 (YTD)202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		12.50%14.54%9.83%8.16%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		15.71%27.43%19.73%12.87%

Correlation

The correlation between ACVU and SEIV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between ACVU and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVU и SEIV

Секторы
ACVU
SEIV

Финансовые услуги

18.6%
14.0%

Технологии

17.2%
37.6%

Промышленность

11.5%
3.7%

Здравоохранение

11.4%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.5%

Потребительский защитный сектор

7.5%
3.7%

Энергетика

7.0%
2.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.1%

Коммунальные услуги

6.0%
6.0%

Недвижимость

3.9%
0.3%

Сырьевые материалы

2.6%
1.6%

Финансовые услуги

ACVU
18.6%
SEIV
14.0%

Технологии

ACVU
17.2%
SEIV
37.6%

Промышленность

ACVU
11.5%
SEIV
3.7%

Здравоохранение

ACVU
11.4%
SEIV
9.9%

Коммуникационные услуги

ACVU
7.6%
SEIV
10.5%

Потребительский защитный сектор

ACVU
7.5%
SEIV
3.7%

Энергетика

ACVU
7.0%
SEIV
2.5%

Потребительский циклический сектор

ACVU
6.3%
SEIV
10.1%

Коммунальные услуги

ACVU
6.0%
SEIV
6.0%

Недвижимость

ACVU
3.9%
SEIV
0.3%

Сырьевые материалы

ACVU
2.6%
SEIV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Alpha Capture Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с BGIGACVU с DIVZACVU с ABEQACVU с DEWACVU с CBSE
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

ACVU vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVU c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVUSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.14

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.25

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

5.76

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

22.20

-9.61

ACVU vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVU на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVU и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVU и SEIV

Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVUSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-18.18%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-6.95%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.00%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-3.47%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.80%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVU и SEIV

Текущая волатильность для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) составляет 3.94%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что ACVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVUSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.84%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.64%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

12.77%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

16.68%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

16.68%

-4.31%

Сравнение комиссий ACVU и SEIV

ACVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVU и SEIV

Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SEIV в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.75%1.97%3.91%2.87%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.37%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

ACVU and SEIV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.84%) compared to ACVU (3.94%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs SEIV's -18.18%.

On 1-year performance, SEIV leads with 39.83% vs 24.79% for ACVU. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ACVU has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 39.83% return vs 24.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ACVU.

ACVU has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.37% for SEIV.

They also come from different issuers: Hartford and SEI. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVU и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор