PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVF с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACVF (American Conservative Values ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACVF is actively managed, while SCHX is passively managed. Over the past 5 years, ACVF returned 12.42%/yr vs 13.39%/yr for SCHX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACVF показывает доходность 10.70%, а SCHX немного выше – 11.20%.

ACVF

1 день
0.10%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.70%
6 месяцев
11.25%
1 год
20.55%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVF и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		10.70%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%14.72%

Correlation

The correlation between ACVF and SCHX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.96

The correlation between ACVF and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVF и SCHX

Секторы
ACVF
SCHX

Технологии

39.7%
37.5%

Финансовые услуги

11.6%
9.9%

Промышленность

11.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.7%

Здравоохранение

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.3%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Технологии

ACVF
39.7%
SCHX
37.5%

Финансовые услуги

ACVF
11.6%
SCHX
9.9%

Промышленность

ACVF
11.0%
SCHX
8.5%

Потребительский циклический сектор

ACVF
10.7%
SCHX
9.7%

Здравоохранение

ACVF
8.1%
SCHX
8.4%

Потребительский защитный сектор

ACVF
5.9%
SCHX
4.5%

Коммуникационные услуги

ACVF
4.2%
SCHX
10.3%

Энергетика

ACVF
3.5%
SCHX
3.4%

Коммунальные услуги

ACVF
2.2%
SCHX
2.6%

Недвижимость

ACVF
1.7%
SCHX
2.0%

Сырьевые материалы

ACVF
1.6%
SCHX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с SWPPXACVF с VOOACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

ACVF vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.34

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.19

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.11

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

14.13

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.34

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.85

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ACVF и SCHX

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVFSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-34.33%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-9.02%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-19.04%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-25.41%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.27%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.97%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и SCHX

American Conservative Values ETF (ACVF) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ACVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVFSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.86%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.03%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

11.98%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.12%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

18.14%

-2.18%

Сравнение комиссий ACVF и SCHX

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и SCHX

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVF
American Conservative Values ETF		0.53%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ACVF and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACVF has higher volatility (3.03%) compared to SCHX (2.86%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs SCHX's -34.33%.

On 5-year performance, SCHX leads with 13.39% vs 12.42% for ACVF. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHX has performed better with a 13.39% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for ACVF.

SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.53% for ACVF.

They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор