Сравнение ACVF с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
ACVF и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ACVF и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACVF и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVF American Conservative Values ETF | -2.98% | 13.67% | 20.56% | 23.81% | -15.74% | 28.84% | 13.79% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 14.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ACVF показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
ACVF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACVF и SCHX
ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
ACVF vs. SCHX — Ранг доходности на риск
ACVF
SCHX
Сравнение ACVF c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACVF | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.50 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.51 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 7.02 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACVF | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ACVF и SCHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACVF и SCHX
Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVF American Conservative Values ETF | 0.61% | 0.59% | 0.59% | 0.82% | 0.93% | 0.61% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок ACVF и SCHX
Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACVF | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.39% | -34.33% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -12.19% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -25.41% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.67% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -4.00% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.62% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACVF и SCHX
Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 4.95%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACVF | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.36% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.67% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 18.33% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.13% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.13% | -2.05% |