PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

ACVF и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ACVF и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
ACVF
American Conservative Values ETF		-2.98%13.67%20.56%23.81%-15.74%21.93%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с WLTG

Сравнение комиссий ACVF и QMAR

ACVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
ACVF
American Conservative Values ETF

Доходность на риск

ACVF vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.44

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.29

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.11

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

14.64

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.44

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.77

+0.10

Корреляция

Корреляция между ACVF и QMAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и QMAR

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и QMAR

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVFQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-19.83%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-9.23%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-19.83%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-0.32%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.39%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.33%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и QMAR

American Conservative Values ETF (ACVF) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что ACVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVFQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.53%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

4.65%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

13.26%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

14.04%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

14.02%

+2.06%