PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с MGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).

ACVF и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ACVF и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		-2.98%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		-4.86%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%13.93%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.

ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с AOAACVF с YALLACVF с FXAIX
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Сравнение комиссий ACVF и MGC

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

ACVF
American Conservative Values ETF
MGC
Vanguard Mega Cap ETF

Доходность на риск

ACVF vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.01

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.56

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.64

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

7.19

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.56

+0.32

Корреляция

Корреляция между ACVF и MGC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и MGC

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MGC в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и MGC

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и MGC.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVFMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-51.93%

+27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-11.93%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-25.74%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-6.33%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-7.12%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.72%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и MGC

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVFMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.54%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.86%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

18.80%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.26%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

18.19%

-2.11%