PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACVF с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACVF и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и FTAG


2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF
-2.98%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%26.85%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.


ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Conservative Values ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий ACVF и FTAG

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

ACVF vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACVFFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.35

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.98

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.17

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

6.62

-1.59

ACVF vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACVFFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.35

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.10

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

-0.33

+1.20

Корреляция

Корреляция между ACVF и FTAG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и FTAG

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVF
American Conservative Values ETF
0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и FTAG

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


ACVFFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-90.89%

+66.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-11.00%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-32.77%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-78.19%

+73.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-71.17%

+66.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.68%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и FTAG

American Conservative Values ETF (ACVF) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеют волатильность 4.95% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACVFFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.93%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.75%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

17.49%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.38%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

19.92%

-3.84%