Сравнение ACVF с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
ACVF и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ACVF и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACVF и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVF American Conservative Values ETF | -2.98% | 13.67% | 20.56% | 23.81% | -15.74% | 28.84% | 13.79% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 17.31% | 26.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ACVF показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.
ACVF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACVF и FTAG
ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
ACVF vs. FTAG — Ранг доходности на риск
ACVF
FTAG
Сравнение ACVF c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACVF | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.35 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.98 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.17 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 6.62 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACVF | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.35 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.10 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | -0.33 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между ACVF и FTAG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACVF и FTAG
Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVF American Conservative Values ETF | 0.61% | 0.59% | 0.59% | 0.82% | 0.93% | 0.61% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок ACVF и FTAG
Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACVF | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.39% | -90.89% | +66.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -11.00% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -32.77% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -78.19% | +73.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -71.17% | +66.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.68% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACVF и FTAG
American Conservative Values ETF (ACVF) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеют волатильность 4.95% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACVF | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.93% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 10.75% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 17.49% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.38% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 19.92% | -3.84% |