PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVF с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACVF (American Conservative Values ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. ACVF is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past 5 years, ACVF returned 12.39%/yr vs 7.16%/yr for DMAY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

ACVF

1 день
-0.53%
1 месяц
6.32%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.23%
1 год
20.30%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVF и DMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		10.58%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%2.96%

Correlation

The correlation between ACVF and DMAY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between ACVF and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVF и DMAY

Секторы
ACVF
DMAY

Технологии

39.7%
36.2%

Финансовые услуги

11.6%
11.9%

Промышленность

11.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Здравоохранение

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Технологии

ACVF
39.7%
DMAY
36.2%

Финансовые услуги

ACVF
11.6%
DMAY
11.9%

Промышленность

ACVF
11.0%
DMAY
8.1%

Потребительский циклический сектор

ACVF
10.7%
DMAY
10.1%

Здравоохранение

ACVF
8.1%
DMAY
8.4%

Потребительский защитный сектор

ACVF
5.9%
DMAY
4.9%

Коммуникационные услуги

ACVF
4.2%
DMAY
10.9%

Энергетика

ACVF
3.5%
DMAY
3.5%

Коммунальные услуги

ACVF
2.2%
DMAY
2.3%

Недвижимость

ACVF
1.7%
DMAY
1.9%

Сырьевые материалы

ACVF
1.6%
DMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с SWPPXACVF с VOOACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG

Доходность на риск

ACVF vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.65

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
4.00

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.73

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

22.76

-12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа DMAY равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.65

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.88

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ACVF и DMAY

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVFDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-13.90%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-3.36%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-12.38%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-13.90%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.30%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-2.24%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.55%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и DMAY

American Conservative Values ETF (ACVF) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что ACVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVFDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.84%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

3.74%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

4.73%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

9.02%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

8.43%

+7.54%

Сравнение комиссий ACVF и DMAY

ACVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и DMAY

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		0.53%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACVF and DMAY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACVF has higher volatility (3.06%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs DMAY's -13.90%.

On 5-year performance, ACVF leads with 12.39% vs 7.16% for DMAY. On fees, ACVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACVF has performed better with a 12.39% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

ACVF has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор