PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

ACVF и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ACVF и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		-2.98%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий ACVF и DJUN

ACVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
ACVF
American Conservative Values ETF

Доходность на риск

ACVF vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.22

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.85

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.53

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

8.47

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.22

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.97

-0.10

Корреляция

Корреляция между ACVF и DJUN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и DJUN

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и DJUN

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVFDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-11.96%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-7.33%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-11.96%

-12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.18%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-1.64%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.33%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и DJUN

American Conservative Values ETF (ACVF) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ACVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVFDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.86%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

3.79%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

10.23%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

8.50%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

8.16%

+7.92%