Сравнение ACVF с BUFX
ACVF (American Conservative Values ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ACVF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ridgeline Research LLC, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности ACVF и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACVF показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
ACVF
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACVF и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACVF American Conservative Values ETF | 10.58% | 6.97% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between ACVF and BUFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACVF vs. BUFX — Ранг доходности на риск
ACVF
BUFX
Сравнение ACVF c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACVF | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACVF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 2.68 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок ACVF и BUFX
Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACVF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.39% | -2.87% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.07% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.24% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACVF и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACVF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 3.98% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 3.98% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 3.98% | +11.99% |
Сравнение комиссий ACVF и BUFX
ACVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACVF и BUFX
Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVF American Conservative Values ETF | 0.53% | 0.59% | 0.59% | 0.82% | 0.93% | 0.61% | 0.23% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACVF and BUFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACVF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
ACVF has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BUFX.
ACVF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для ACVF и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор