Сравнение ACV с PXSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX).
ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г.. PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ACV и PXSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACV и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | -4.95% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -7.01% | 27.95% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ACV показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции ACV превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 15.49% против 9.92% соответственно.
ACV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 15.49%
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACV и PXSGX
ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Доходность на риск
ACV vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
ACV
PXSGX
Сравнение ACV c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACV | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | -1.05 | +2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | -1.56 | +3.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.83 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.81 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | -1.81 | +12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACV | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -1.05 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.24 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ACV и PXSGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACV и PXSGX
Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности PXSGX в 53.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 10.39% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок ACV и PXSGX
Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и PXSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACV | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -53.72% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -28.55% | +13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -42.49% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -42.49% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -40.54% | +28.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -11.52% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 12.74% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACV и PXSGX
Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACV | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.59% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 13.19% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 21.91% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 24.81% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 22.52% | +3.16% |