Сравнение ACTIX с UPDDX
ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ACTIX charges 2.09%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности ACTIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACTIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 0.00% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between ACTIX and UPDDX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACTIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
ACTIX
UPDDX
Сравнение ACTIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACTIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACTIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 112.11 | -111.89 |
Просадки
Сравнение просадок ACTIX и UPDDX
Максимальная просадка ACTIX за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACTIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -0.33% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -0.11% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACTIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACTIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 21.67% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 21.67% | -17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 21.67% | -17.06% |
Сравнение комиссий ACTIX и UPDDX
ACTIX берет комиссию в 2.09%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACTIX и UPDDX
Дивидендная доходность ACTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.08% | 3.09% | 3.18% | 2.44% | 1.10% | 0.45% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACTIX and UPDDX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ACTIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор