PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACTIX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACTIX с SWLVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

ACTIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ACTIX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACTIX и SWLVX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		-1.36%6.08%3.07%5.97%-9.94%0.75%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		-0.06%15.87%14.36%11.45%-7.61%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, ACTIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью -0.06%.

ACTIX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.08%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.73%
1 год
13.42%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с FETKXACTIX с VEIPXACTIX с FDETXACTIX с QRVLXACTIX с VWNAXACTIX с BRLVXACTIX с VHYAX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий ACTIX и SWLVX

ACTIX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

ACTIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACTIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACTIXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.93

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

5.22

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACTIX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACTIX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACTIX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACTIXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.93

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.48

-0.48

Корреляция

Корреляция между ACTIX и SWLVX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTIX и SWLVX

Дивидендная доходность ACTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SWLVX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.13%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%0.00%0.00%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.02%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ACTIX и SWLVX

Максимальная просадка ACTIX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTIX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACTIXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-38.34%

-58.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-11.82%

+8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.41%

-19.05%

-77.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.20%

-6.82%

-89.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.55%

-4.93%

-22.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.49%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ACTIX и SWLVX

Текущая волатильность для Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) составляет 1.82%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что ACTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACTIXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

3.72%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

8.03%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

15.63%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,202.55%

14.82%

+1,187.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,201.12%

18.66%

+1,182.46%