PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с SPIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSTX с SPIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACSTX (Invesco Comstock Fund) and SPIAX (Invesco S&P 500 Index A) are both mutual funds - ACSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco, while SPIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, ACSTX returned 12.56%/yr vs 15.05%/yr for SPIAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ACSTX charges 0.80%/yr vs 0.54%/yr for SPIAX.

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и SPIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco S&P 500 Index A (SPIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у SPIAX с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям SPIAX по среднегодовой доходности: 12.56% против 15.05% соответственно.

ACSTX

1 день
0.45%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.14%
6 месяцев
10.66%
1 год
23.62%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.56%

SPIAX

1 день
0.13%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.48%
1 год
28.36%
3 года*
22.11%
5 лет*
13.68%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSTX и SPIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		9.14%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		11.48%17.23%24.34%25.63%-18.56%27.99%17.84%30.78%-4.97%21.13%

Correlation

The correlation between ACSTX and SPIAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.87

The correlation between ACSTX and SPIAX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Invesco S&P 500 Index A

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с ACEIXACSTX с VAFAXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с SPIAX:
SPIAX с PLFIXSPIAX с BSPIXSPIAX с VOOSPIAX с SCPIXSPIAX с BXMXSPIAX с MIEYXSPIAX с FGTAX

Доходность на риск

ACSTX vs. SPIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPIAX
Ранг доходности на риск SPIAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c SPIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco S&P 500 Index A (SPIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXSPIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.47

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.36

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.27

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

15.21

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. SPIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и SPIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXSPIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и SPIAX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки SPIAX в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и SPIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSTXSPIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-55.47%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-8.97%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-18.84%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-24.81%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-33.84%

-10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-10.78%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.92%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и SPIAX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 2.48%, в то время как у Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSTXSPIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.82%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

8.99%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

11.90%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

16.91%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

18.09%

+1.37%

Сравнение комиссий ACSTX и SPIAX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPIAX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и SPIAX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности SPIAX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.10%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		0.91%1.01%1.08%1.04%1.07%1.90%1.26%1.93%2.59%1.28%1.28%1.53%

Часто задаваемые вопросы

ACSTX and SPIAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIAX has higher volatility (2.82%) compared to ACSTX (2.48%). In terms of maximum drawdown, ACSTX dropped -58.61% vs SPIAX's -55.47%.

SPIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSTX и SPIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор