PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с PSECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.92% против 7.01% соответственно.

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий ACSTX и PSECX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

ACSTX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.63

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

4.41

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Корреляция

Корреляция между ACSTX и PSECX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и PSECX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности PSECX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и PSECX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-31.13%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.36%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-18.47%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-31.13%

-13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.09%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-3.90%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.10%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и PSECX

Invesco Comstock Fund (ACSTX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.54%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

7.74%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

13.18%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

11.92%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

13.18%

+6.32%