PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.24% соответственно.

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий ACSTX и NEIMX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

ACSTX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.65

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.32

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.49

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

12.55

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.65

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.02

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.02

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.03

+0.47

Корреляция

Корреляция между ACSTX и NEIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и NEIMX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и NEIMX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-92.94%

+34.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.78%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-92.94%

+75.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-92.94%

+48.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-90.08%

+84.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-9.92%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.14%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и NEIMX

Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.23% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.05%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

8.52%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

15.65%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

576.30%

-560.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

407.62%

-388.12%