PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%16.68%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий ACSTX и IVNQX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

ACSTX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.06

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.65

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.63

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

6.05

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между ACSTX и IVNQX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и IVNQX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и IVNQX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-34.83%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.56%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-34.83%

+17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-8.94%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-8.45%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.39%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 4.23%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.55%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

12.88%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

22.53%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

22.51%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

22.56%

-3.06%