PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.60% соответственно.

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VALAXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с DRIPXAUXFX с FDETX

Сравнение комиссий ACSTX и AUXFX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

ACSTX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.00

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.62

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

6.96

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.00

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между ACSTX и AUXFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и AUXFX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и AUXFX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-39.82%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.19%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-15.73%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-33.69%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-3.90%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-4.44%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.90%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и AUXFX

Invesco Comstock Fund (ACSTX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.37%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

6.55%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

12.14%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

12.22%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

15.20%

+4.30%