PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с VALQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - ACSG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index. ACSG is actively managed, while VALQ is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for VALQ.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у VALQ с доходностью 4.30%.

ACSG

1 день
-3.92%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.29%
6 месяцев
9.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VALQ

1 день
-1.36%
1 месяц
2.92%
С начала года
4.30%
6 месяцев
4.61%
1 год
15.38%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и VALQ

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		11.29%1.17%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		4.30%4.61%

Correlation

The correlation between ACSG and VALQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов ACSG и VALQ

Секторы
ACSG
VALQ

Промышленность

23.4%
12.0%

Здравоохранение

22.7%
16.6%

Технологии

22.0%
27.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.5%

Финансовые услуги

7.6%
3.7%

Сырьевые материалы

3.9%
1.6%

Энергетика

3.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
7.2%

Недвижимость

2.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%
16.3%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Промышленность

ACSG
23.4%
VALQ
12.0%

Здравоохранение

ACSG
22.7%
VALQ
16.6%

Технологии

ACSG
22.0%
VALQ
27.0%

Потребительский циклический сектор

ACSG
9.1%
VALQ
9.5%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
VALQ
3.7%

Сырьевые материалы

ACSG
3.9%
VALQ
1.6%

Энергетика

ACSG
3.1%
VALQ
5.3%

Коммуникационные услуги

ACSG
2.2%
VALQ
7.2%

Недвижимость

ACSG
2.2%
VALQ
0.8%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.0%
VALQ
16.3%

Коммунальные услуги

ACSG
1.7%
VALQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с FDGACSG с XSMOACSG с VBKACSG с AVUSACSG с MDY
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL

Доходность на риск

ACSG vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACSG vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSGVALQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.50

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ACSG и VALQ

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и VALQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-38.19%

+24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-1.50%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-4.94%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и VALQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

11.20%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

14.48%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

17.66%

+4.89%

Сравнение комиссий ACSG и VALQ

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VALQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и VALQ

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.75%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

ACSG and VALQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

VALQ has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for ACSG.

ACSG is categorized as Small Cap Growth Equities, while VALQ is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.29% for VALQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и VALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор