PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с AVLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ACSG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACSG показывает доходность 20.88%, а AVLV немного выше – 21.54%.

ACSG

1 день
0.91%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.88%
6 месяцев
17.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.84%
1 месяц
1.71%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.05%
1 год
38.50%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и AVLV

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		20.88%-0.86%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.54%5.75%

Correlation

The correlation between ACSG and AVLV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов ACSG и AVLV

Секторы
ACSG
AVLV

Технологии

26.1%
17.2%

Промышленность

22.4%
15.4%

Здравоохранение

21.2%
5.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
14.1%

Финансовые услуги

7.6%
16.3%

Сырьевые материалы

3.8%
2.0%

Энергетика

2.8%
14.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.7%

Коммунальные услуги

2.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
6.9%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

ACSG
26.1%
AVLV
17.2%

Промышленность

ACSG
22.4%
AVLV
15.4%

Здравоохранение

ACSG
21.2%
AVLV
5.6%

Потребительский циклический сектор

ACSG
8.2%
AVLV
14.1%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
AVLV
16.3%

Сырьевые материалы

ACSG
3.8%
AVLV
2.0%

Энергетика

ACSG
2.8%
AVLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.4%
AVLV
7.7%

Коммунальные услуги

ACSG
2.0%
AVLV
0.3%

Коммуникационные услуги

ACSG
1.9%
AVLV
6.9%

Недвижимость

ACSG
1.8%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с AVUSACSG с XSMOACSG с FDGACSG с VBKACSG с MDY
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

ACSG vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSGAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.08

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.21

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.55

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.05

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

23.94

—

ACSG vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSG и AVLV

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-19.50%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.51%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.89%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и AVLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

12.60%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

17.32%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

17.32%

+5.53%

Сравнение комиссий ACSG и AVLV

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и AVLV

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ACSG and AVLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for ACSG.

ACSG is categorized as Small Cap Growth Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.15% for AVLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор