PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с AVEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - ACSG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 18.53%.

ACSG

1 день
-3.92%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.29%
6 месяцев
9.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-6.45%
1 месяц
-3.75%
С начала года
18.53%
6 месяцев
20.01%
1 год
41.65%
3 года*
22.68%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и AVEM

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		11.29%1.17%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		18.53%2.50%

Correlation

The correlation between ACSG and AVEM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов ACSG и AVEM

Секторы
ACSG
AVEM

Промышленность

23.4%
9.2%

Здравоохранение

22.7%
2.8%

Технологии

22.0%
32.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.2%

Финансовые услуги

7.6%
20.7%

Сырьевые материалы

3.9%
8.1%

Энергетика

3.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.4%

Недвижимость

2.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.1%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Промышленность

ACSG
23.4%
AVEM
9.2%

Здравоохранение

ACSG
22.7%
AVEM
2.8%

Технологии

ACSG
22.0%
AVEM
32.3%

Потребительский циклический сектор

ACSG
9.1%
AVEM
9.2%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
AVEM
20.7%

Сырьевые материалы

ACSG
3.9%
AVEM
8.1%

Энергетика

ACSG
3.1%
AVEM
5.1%

Коммуникационные услуги

ACSG
2.2%
AVEM
5.4%

Недвижимость

ACSG
2.2%
AVEM
1.6%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.0%
AVEM
3.1%

Коммунальные услуги

ACSG
1.7%
AVEM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с FDGACSG с XSMOACSG с VBKACSG с AVUSACSG с MDY
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

ACSG vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACSG vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSGAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.59

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ACSG и AVEM

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-36.05%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-8.39%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-10.09%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и AVEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

20.54%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

18.56%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

20.70%

+1.85%

Сравнение комиссий ACSG и AVEM

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и AVEM

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.13%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Часто задаваемые вопросы

ACSG and AVEM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

AVEM has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for ACSG.

ACSG is categorized as Small Cap Growth Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.33% for AVEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор