Сравнение ACRNX с VLIFX
ACRNX (Columbia Acorn Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ACRNX returned 9.41%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ACRNX charges 0.83%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности ACRNX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRNX показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 9.41% против 11.64% соответственно.
ACRNX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 9.41%
VLIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам ACRNX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 14.65% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -1.36% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between ACRNX and VLIFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г. | 0.81 |
The correlation between ACRNX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRNX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
ACRNX
VLIFX
Сравнение ACRNX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRNX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.16 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | -0.45 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRNX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.14 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.35 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ACRNX и VLIFX
Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRNX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -61.48% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -11.81% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -17.66% | -12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -21.91% | -23.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -35.51% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -8.74% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -15.66% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.17% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRNX и VLIFX
Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRNX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 3.69% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 10.05% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 13.44% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 16.87% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 17.85% | +5.21% |
Сравнение комиссий ACRNX и VLIFX
ACRNX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRNX и VLIFX
ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.19% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACRNX and VLIFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRNX has higher volatility (6.43%) compared to VLIFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, ACRNX dropped -56.70% vs VLIFX's -61.48%.
ACRNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRNX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор