PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACRNX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACRNX с VB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACRNX (Columbia Acorn Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - ACRNX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Columbia, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, ACRNX returned 9.37%/yr vs 11.14%/yr for VB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ACRNX charges 0.83%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности ACRNX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACRNX показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.14% соответственно.

ACRNX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
6.18%
С начала года
15.09%
1 год
25.32%
3 года*
12.35%
5 лет*
3.13%
10 лет*
9.37%

VB

1 день
0.31%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.76%
С начала года
16.28%
1 год
25.42%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACRNX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACRNX
Columbia Acorn Fund		15.09%4.80%14.46%21.85%-33.80%8.62%29.65%26.65%-8.82%25.78%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.28%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between ACRNX and VB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.94

The correlation between ACRNX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Acorn Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ACRNX:
ACRNX с NSEPXACRNX с SPYACRNX с SCHDACRNX с VGHCXACRNX с FCNTXACRNX с VTWOACRNX с IVV
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с VTWOVB с SCHAVB с FSSNX

Доходность на риск

ACRNX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRNX
Ранг доходности на риск ACRNX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRNX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRNX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRNX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACRNX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACRNXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.55

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.26

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.84

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

10.37

-4.36

ACRNX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACRNX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRNX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACRNX и VB

Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACRNXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-59.56%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-8.98%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.05%

-25.36%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.58%

-28.15%

-17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-42.05%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-1.71%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-8.40%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.46%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ACRNX и VB

Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACRNXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.38%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

12.07%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

16.47%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

20.74%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

21.36%

+1.77%

Сравнение комиссий ACRNX и VB

ACRNX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRNX и VB

Дивидендная доходность ACRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRNX
Columbia Acorn Fund		0.91%0.00%0.00%0.00%5.30%26.17%13.28%11.43%8.55%24.10%39.09%63.48%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ACRNX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACRNX has higher volatility (6.88%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, ACRNX dropped -56.70% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACRNX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор