Сравнение ACRNX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ACRNX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACRNX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | -9.00% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ACRNX показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.33% против 10.51% соответственно.
ACRNX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -12.92%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 7.33%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACRNX и VB
ACRNX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
ACRNX vs. VB — Ранг доходности на риск
ACRNX
VB
Сравнение ACRNX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRNX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.91 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.41 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.39 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 5.97 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRNX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.91 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ACRNX и VB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRNX и VB
ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок ACRNX и VB
Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACRNX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -59.56% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -14.29% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -28.15% | -17.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -42.05% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -6.08% | -14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -8.49% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.32% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRNX и VB
Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACRNX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 6.84% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 12.60% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 21.86% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 20.78% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 21.40% | +1.48% |