PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACRNX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACRNX с VB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACRNX (Columbia Acorn Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - ACRNX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Columbia, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, ACRNX returned 10.28%/yr vs 12.23%/yr for VB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ACRNX charges 0.83%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности ACRNX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACRNX показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.23% соответственно.

ACRNX

1 день
0.72%
1 месяц
5.15%
С начала года
18.78%
6 месяцев
15.61%
1 год
31.30%
3 года*
15.53%
5 лет*
2.98%
10 лет*
10.28%

VB

1 день
0.80%
1 месяц
2.29%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.23%
1 год
29.94%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.20%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACRNX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACRNX
Columbia Acorn Fund		18.78%4.80%14.46%21.85%-33.80%8.62%29.65%26.65%-8.82%25.78%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.59%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between ACRNX and VB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.94

The correlation between ACRNX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Acorn Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ACRNX:
ACRNX с NSEPXACRNX с SPYACRNX с SCHDACRNX с VGHCXACRNX с FCNTXACRNX с VTWOACRNX с IVV
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

ACRNX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRNX
Ранг доходности на риск ACRNX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRNX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRNX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRNX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACRNX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACRNXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.81

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.58

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.35

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

12.29

-5.27

ACRNX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACRNX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRNX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACRNX и VB

Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACRNXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-59.56%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-8.98%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.05%

-25.36%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.58%

-28.15%

-17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-42.05%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-8.42%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.44%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ACRNX и VB

Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACRNXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

4.86%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

12.21%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

16.63%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

20.78%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

21.42%

+1.71%

Сравнение комиссий ACRNX и VB

ACRNX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRNX и VB

Дивидендная доходность ACRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VB в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRNX
Columbia Acorn Fund		0.88%0.00%0.00%0.00%5.30%26.17%13.28%11.43%8.55%24.10%39.09%63.48%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.17%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ACRNX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACRNX has higher volatility (8.35%) compared to VB (4.86%). In terms of maximum drawdown, ACRNX dropped -56.70% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACRNX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор