PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACRNX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACRNX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ACRNX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACRNX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACRNX
Columbia Acorn Fund		-4.65%4.80%14.46%21.85%-33.80%8.62%29.65%26.65%-8.82%25.22%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, ACRNX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 7.83% против 12.74% соответственно.

ACRNX

1 день
4.78%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.70%
1 год
15.31%
3 года*
8.19%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
7.83%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Acorn Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с ACRNX:
ACRNX с NSEPXACRNX с SCHDACRNX с SPYACRNX с VGHCXACRNX с FCNTXACRNX с VTWOACRNX с IVV
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий ACRNX и NEEGX

ACRNX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
ACRNX
Columbia Acorn Fund

Доходность на риск

ACRNX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRNX
Ранг доходности на риск ACRNX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRNX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRNX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACRNX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACRNXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.56

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.16

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.25

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

10.67

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACRNX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACRNX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRNX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACRNXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.56

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.25

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между ACRNX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRNX и NEEGX

ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRNX
Columbia Acorn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.30%26.17%13.28%11.43%8.55%23.63%39.09%63.48%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок ACRNX и NEEGX

Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACRNXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-53.60%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-15.15%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.58%

-43.35%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-43.35%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.44%

-7.54%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-10.95%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.61%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ACRNX и NEEGX

Текущая волатильность для Columbia Acorn Fund (ACRNX) составляет 9.42%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACRNXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

11.31%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

20.91%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

32.23%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

28.04%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

25.01%

-2.08%