Сравнение ACRNX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ACRNX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACRNX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | -4.65% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ACRNX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 7.83% против 12.14% соответственно.
ACRNX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 7.83%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACRNX и GSFTX
ACRNX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
ACRNX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
ACRNX
GSFTX
Сравнение ACRNX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRNX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.22 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.74 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.77 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 8.20 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRNX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.22 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.81 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.78 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ACRNX и GSFTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRNX и GSFTX
ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок ACRNX и GSFTX
Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACRNX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -47.69% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -10.18% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -17.01% | -28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -32.76% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.44% | -3.94% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -6.40% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.20% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRNX и GSFTX
Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACRNX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 3.46% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 7.00% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 13.68% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 13.30% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 15.68% | +7.25% |