Сравнение ACRNX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ACRNX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACRNX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | -4.65% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ACRNX показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 7.83% против 21.08% соответственно.
ACRNX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 7.83%
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACRNX и CMTFX
ACRNX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
ACRNX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
ACRNX
CMTFX
Сравнение ACRNX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRNX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.25 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.86 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.34 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 8.20 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRNX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.25 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.51 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.86 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ACRNX и CMTFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRNX и CMTFX
ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ACRNX и CMTFX
Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACRNX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -68.28% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -14.35% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -39.42% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -39.42% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.44% | -10.42% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -16.39% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 4.09% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRNX и CMTFX
Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACRNX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 8.94% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 16.85% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 27.32% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 25.88% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 24.70% | -1.77% |