PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACP с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACP с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

ACP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ACP и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACP и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		-1.47%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.51%26.93%-17.64%15.60%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, ACP показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции ACP превзошли акции DBSCX по среднегодовой доходности: 6.60% против 4.58% соответственно.

ACP

1 день
0.20%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-3.88%
1 год
2.71%
3 года*
8.64%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.60%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Income Credit Strategies Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с ACP:
ACP с AWPACP с AGDACP с PCFACP с ASGIACP с ANGLXACP с CBLDXACP с BWDTX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий ACP и DBSCX

ACP берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

ACP vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACP
Ранг доходности на риск ACP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACP c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACPDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

2.65

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

3.83

-3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.60

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

3.78

-3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

14.70

-14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACP vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACP на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACP и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACPDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.65

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.39

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.59

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.57

-1.39

Корреляция

Корреляция между ACP и DBSCX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACP и DBSCX

Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.20%, что больше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		18.20%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок ACP и DBSCX

Максимальная просадка ACP за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACPDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-14.12%

-36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-1.60%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.97%

-9.52%

-31.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-14.12%

-36.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-1.45%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-1.25%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

0.41%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ACP и DBSCX

abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что ACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACPDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

1.00%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

1.53%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

2.29%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

2.70%

+14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

2.90%

+18.13%