Сравнение ACP с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
ACP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ACP и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACP и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | -1.47% | 6.48% | 4.81% | 19.27% | -22.87% | 6.65% | 7.51% | 26.93% | -17.64% | 15.60% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ACP показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.
ACP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 6.60%
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACP и BWDTX
ACP берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
ACP vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
ACP
BWDTX
Сравнение ACP c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACP | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 3.98 | -3.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 5.72 | -5.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.15 | -1.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 3.82 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 17.10 | -16.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACP | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 3.98 | -3.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.88 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.76 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между ACP и BWDTX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACP и BWDTX
Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.20%, что больше доходности BWDTX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | 18.20% | 17.19% | 19.72% | 17.65% | 17.70% | 11.76% | 12.73% | 12.27% | 12.60% | 10.26% | 10.72% | 12.69% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACP и BWDTX
Максимальная просадка ACP за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACP | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.03% | -10.06% | -40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -1.22% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.97% | -6.35% | -34.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -0.64% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -0.69% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 0.27% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACP и BWDTX
abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что ACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACP | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.63% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 0.89% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 1.94% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 2.19% | +15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 2.21% | +18.82% |