Сравнение ACN с UCO
ACN (Accenture plc) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, ACN returned 5.88%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACN и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACN показывает доходность -32.38%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции ACN превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 5.88% против -11.98% соответственно.
ACN
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -32.38%
- 6 месяцев
- -32.64%
- 1 год
- -42.00%
- 3 года*
- -14.59%
- 5 лет*
- -7.20%
- 10 лет*
- 5.88%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам ACN и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | -32.38% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 60.67% | 26.04% | 51.21% | -6.23% | 33.34% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between ACN and UCO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between ACN and UCO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACN vs. UCO — Ранг доходности на риск
ACN
UCO
Сравнение ACN c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACN | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.34 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 6.32 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 2.03 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.36 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.34 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок ACN и UCO
Максимальная просадка ACN за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -99.95% | +40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.96% | -34.77% | -14.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -50.38% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -67.24% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -98.75% | +40.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.69% | -99.26% | +45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -85.49% | +72.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.59% | 18.34% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACN и UCO
Текущая волатильность для Accenture plc (ACN) составляет 15.38%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что ACN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 20.99% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.09% | 46.57% | -16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.93% | 57.26% | -21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 59.81% | -31.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 71.35% | -44.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACN и UCO
Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 3.56% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACN and UCO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to ACN (15.38%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -59.20% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACN и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор