PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACN с ETN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACN с ETN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACN (Accenture plc) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. ACN operates in Information Technology Services (Technology), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ACN returned 4.27%/yr vs 22.92%/yr for ETN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACN и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accenture plc (ACN) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACN показывает доходность -44.67%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции ACN уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 4.27% против 22.92% соответственно.

ACN

1 день
5.54%
1 месяц
-11.58%
6 месяцев
-48.71%
С начала года
-44.67%
1 год
-46.57%
3 года*
-21.51%
5 лет*
-12.60%
10 лет*
4.27%

ETN

1 день
-4.02%
1 месяц
-2.81%
6 месяцев
19.54%
С начала года
25.15%
1 год
10.46%
3 года*
26.00%
5 лет*
22.95%
10 лет*
22.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACN и ETN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACN
Accenture plc		-44.67%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%
ETN
Eaton Corporation plc		25.15%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%

Correlation

The correlation between ACN and ETN is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2001 г.

0.41

The correlation between ACN and ETN shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACN:

$88.49B

ETN:

$153.87B

EPS

ACN:

$12.55

ETN:

$10.24

Коэффициент P/E

ACN:

11.52

ETN:

38.68

Коэффициент PEG

ACN:

1.57

ETN:

2.10

Коэффициент P/S

ACN:

1.23

ETN:

5.41

Коэффициент P/B

ACN:

2.79

ETN:

7.80

Общая выручка (12 мес.)

ACN:

$73.10B

ETN:

$28.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACN:

$23.37B

ETN:

$7.87B

EBITDA (12 мес.)

ACN:

$12.30B

ETN:

$4.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accenture plc

Eaton Corporation plc

Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с AAPLACN с IWRD.LACN с BR
Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с GWW

Доходность на риск

ACN vs. ETN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACN c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACNETNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.29

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
0.63

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.08

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.55

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

1.16

-2.92

ACN vs. ETN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACN на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACN и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACN и ETN

Максимальная просадка ACN за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и ETN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACNETNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-68.95%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.51%

-19.14%

-37.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.78%

-34.46%

-33.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.78%

-34.46%

-33.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.78%

-44.55%

-23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.11%

-9.07%

-53.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-14.88%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.48%

9.05%

+17.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ACN и ETN

Accenture plc (ACN) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что ACN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACNETNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.94%

14.84%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.92%

29.23%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.71%

35.92%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.38%

30.87%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

30.27%

-2.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACN и ETN

Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности ETN в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		4.51%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
ETN
Eaton Corporation plc		1.08%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACN и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accenture plc и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.72B
7.45B
(ACN) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACN и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Accenture plc и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
32.8%
0
Активы портфеля
ACN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 6.13B при выручке в 18.72B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ACN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 18.72B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ACN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 18.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

ACN and ETN have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (24.94%) compared to ETN (14.84%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -67.78% vs ETN's -68.95%.

ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACN и ETN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор