PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACN с IWRD.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACN с IWRD.L

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Accenture plc (ACN) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L).

IWRD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACN или IWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности ACN и IWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accenture plc (ACN) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACN:

0.08

IWRD.L:

0.51

Коэф-т Сортино

ACN:

0.22

IWRD.L:

0.78

Коэф-т Омега

ACN:

1.03

IWRD.L:

1.11

Коэф-т Кальмара

ACN:

0.02

IWRD.L:

0.41

Коэф-т Мартина

ACN:

0.05

IWRD.L:

1.31

Индекс Язвы

ACN:

13.66%

IWRD.L:

5.85%

Дневная вол-ть

ACN:

27.05%

IWRD.L:

15.24%

Макс. просадка

ACN:

-59.20%

IWRD.L:

-37.12%

Текущая просадка

ACN:

-24.16%

IWRD.L:

-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, ACN показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у IWRD.L с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции ACN превзошли акции IWRD.L по среднегодовой доходности: 13.61% против 12.37% соответственно.

ACN

С начала года
-13.78%
1 месяц
-5.39%
6 месяцев
-13.67%
1 год
2.25%
3 года*
4.19%
5 лет*
8.14%
10 лет*
13.61%

IWRD.L

С начала года
0.51%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
-1.11%
1 год
7.83%
3 года*
12.74%
5 лет*
12.56%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accenture plc

iShares MSCI World UCITS

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACN и IWRD.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACN
Ранг риск-скорректированной доходности ACN, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
IWRD.L
Ранг риск-скорректированной доходности IWRD.L, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWRD.L, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWRD.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWRD.L, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWRD.L, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWRD.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACN c IWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACN на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа IWRD.L равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACN и IWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между ACN и IWRD.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACN и IWRD.L

Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности IWRD.L в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACN
Accenture plc		1.91%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS		1.41%1.36%1.65%1.76%1.41%1.55%2.13%2.39%2.13%2.18%2.72%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ACN и IWRD.L

Максимальная просадка ACN за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки IWRD.L в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и IWRD.L.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACN и IWRD.L

Accenture plc (ACN) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что ACN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...