PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Accenture plc (ACN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ACN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accenture plc (ACN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACN
Accenture plc		-26.12%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ACN показывает доходность -26.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ACN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.22% против 14.14% соответственно.

ACN

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-26.12%
6 месяцев
-18.14%
1 год
-35.74%
3 года*
-10.05%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
7.22%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accenture plc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VACN с GIBACN с IWRD.LACN с AAPLACN с ETNACN с BR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ACN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACNVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.08

1.01

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

1.53

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.55

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.72

7.31

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACN на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

1.01

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.71

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.41

Корреляция

Корреляция между ACN и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACN и VOO

Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		3.16%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ACN и VOO

Максимальная просадка ACN за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ACNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-33.99%

-25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.72%

-11.98%

-27.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.83%

-24.52%

-26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.83%

-33.99%

-16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.41%

-5.55%

-43.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-3.72%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.65%

2.55%

+18.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ACN и VOO

Accenture plc (ACN) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ACN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

5.34%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.07%

9.47%

+16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.30%

18.11%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

16.82%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.23%

17.99%

+8.24%