PortfoliosLab logo
Сравнение ACN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACN и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ACN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accenture plc (ACN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
911.76%
557.08%
ACN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACN:

-0.22

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ACN:

-0.12

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ACN:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACN:

-0.19

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ACN:

-0.58

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ACN:

9.99%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ACN:

26.74%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ACN:

-59.20%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ACN:

-25.96%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ACN показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ACN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.99% против 12.12% соответственно.


ACN

С начала года

-15.83%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-17.93%

1 год

-3.05%

5 лет

12.03%

10 лет

13.99%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACN
Ранг риск-скорректированной доходности ACN, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACN, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACN: -0.22
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ACN, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACN: -0.12
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ACN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACN: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ACN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACN: -0.19
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ACN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACN: -0.58
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ACN на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.54
ACN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACN и VOO

Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACN
Accenture plc
1.95%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ACN и VOO

Максимальная просадка ACN за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.96%
-9.90%
ACN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ACN и VOO

Текущая волатильность для Accenture plc (ACN) составляет 12.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что ACN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
13.96%
ACN
VOO