PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACN с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACN с CLSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACN (Accenture plc) is a stock, while CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Over the past 3 years, ACN returned -21.51%/yr vs 29.19%/yr for CLSE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACN и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accenture plc (ACN) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACN показывает доходность -44.67%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 23.64%.

ACN

1 день
5.54%
1 месяц
-11.58%
6 месяцев
-48.71%
С начала года
-44.67%
1 год
-46.57%
3 года*
-21.51%
5 лет*
-12.60%
10 лет*
4.27%

CLSE

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
21.59%
С начала года
23.64%
1 год
45.61%
3 года*
29.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACN и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
ACN
Accenture plc		-44.67%-22.14%1.86%33.60%-16.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		23.64%20.44%35.54%17.54%-4.38%

Correlation

The correlation between ACN and CLSE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.27

The correlation between ACN and CLSE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accenture plc

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

ACN vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 22
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACN c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACNCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
3.34

-4.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
4.48

-6.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.57

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

9.45

-10.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

33.01

-34.77

ACN vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACN на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACN и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACN и CLSE

Максимальная просадка ACN за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACNCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-16.45%

-51.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.51%

-4.85%

-51.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.78%

-16.45%

-51.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.11%

-1.92%

-60.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-3.54%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.48%

1.39%

+25.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ACN и CLSE

Accenture plc (ACN) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ACN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACNCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.94%

3.41%

+21.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.92%

10.78%

+27.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.71%

13.74%

+27.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.38%

13.89%

+16.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

13.89%

+13.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACN и CLSE

Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности CLSE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		4.51%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.77%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACN and CLSE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (24.94%) compared to CLSE (3.41%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -67.78% vs CLSE's -16.45%.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACN и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор