PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACMR с LYTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACMR с LYTS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ACMR (ACM Research, Inc.) and LYTS (LSI Industries Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ACMR in Semiconductor Equipment & Materials, LYTS in Electronic Components. Over the past 5 years, ACMR returned 25.99%/yr vs 26.89%/yr for LYTS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACMR и LYTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и LSI Industries Inc. (LYTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 138.15%, что значительно выше, чем у LYTS с доходностью 40.24%.

ACMR

1 день
2.45%
1 месяц
45.10%
С начала года
138.15%
6 месяцев
141.95%
1 год
265.21%
3 года*
104.60%
5 лет*
25.99%
10 лет*
—

LYTS

1 день
-0.78%
1 месяц
7.52%
С начала года
40.24%
6 месяцев
33.74%
1 год
55.62%
3 года*
29.03%
5 лет*
26.89%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACMR и LYTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACMR
ACM Research, Inc.		138.15%161.26%-22.72%153.44%-72.87%4.95%340.38%69.58%107.24%-35.74%
LYTS
LSI Industries Inc.		40.24%-4.68%39.69%16.79%82.88%-17.98%45.70%100.79%-52.25%0.44%

Correlation

The correlation between ACMR and LYTS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

0.22

The correlation between ACMR and LYTS shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$6.55B

LYTS:

$828.46M

EPS

ACMR:

$1.33

LYTS:

$0.76

Коэффициент P/E

ACMR:

70.83

LYTS:

33.86

Коэффициент PEG

ACMR:

2.48

LYTS:

0.66

Коэффициент P/S

ACMR:

6.71

LYTS:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$960.23M

LYTS:

$609.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$424.76M

LYTS:

$156.38M

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$162.91M

LYTS:

$39.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Research, Inc.

LSI Industries Inc.

Часто сравнивают с ACMR:
ACMR с ACLSACMR с XPOACMR с ASMIYACMR с ASMLACMR с GSLACMR с TSMACMR с COHR
Часто сравнивают с LYTS:
LYTS с LGLLYTS с SANMLYTS с QQQLYTS с AYILYTS с SPYLYTS с AQSTLYTS с GOOGL

Доходность на риск

ACMR vs. LYTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг доходности на риск ACMR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LYTS
Ранг доходности на риск LYTS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACMR c LYTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и LSI Industries Inc. (LYTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACMRLYTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
1.37

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.21

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

2.04

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

4.57

+10.16

ACMR vs. LYTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа LYTS равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и LYTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACMR и LYTS

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, примерно равная максимальной просадке LYTS в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и LYTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACMRLYTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.23%

-85.55%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.34%

-27.42%

-18.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.42%

-40.60%

-17.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.81%

-40.60%

-44.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.55%

-38.21%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.11%

12.22%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и LYTS

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 33.26% по сравнению с LSI Industries Inc. (LYTS) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACMRLYTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.26%

12.58%

+20.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.35%

28.84%

+30.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.68%

40.80%

+36.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.77%

43.84%

+36.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.99%

48.12%

+35.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и LYTS

ACMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACMR
ACM Research, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYTS
LSI Industries Inc.		0.78%1.09%1.03%1.42%1.63%2.92%2.34%3.31%6.31%2.91%2.05%0.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и LYTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и LSI Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
231.26M
150.53M
(ACMR) Общая выручка
(LYTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACMR и LYTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACM Research, Inc. и LSI Industries Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
46.4%
26.4%
Активы портфеля
ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.24M при выручке в 231.26M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

LYTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.72M при выручке в 150.53M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.18M при выручке в 231.26M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

LYTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 150.53M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.31M при выручке в 231.26M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

LYTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.09M при выручке в 150.53M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

ACMR and LYTS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACMR has higher volatility (33.26%) compared to LYTS (12.58%). In terms of maximum drawdown, ACMR dropped -87.23% vs LYTS's -85.55%.

ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACMR и LYTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор