Сравнение ACMDX с UPAAX
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACMDX charges 2.70%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности ACMDX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACMDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 4.54%
UPAAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACMDX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACMDX Absolute Capital Defender Fund | -0.26% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -5.73% |
Correlation
The correlation between ACMDX and UPAAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACMDX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
ACMDX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ACMDX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACMDX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACMDX и UPAAX
Максимальная просадка ACMDX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMDX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACMDX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -10.95% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -9.24% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -5.43% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACMDX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACMDX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 34.91% | -27.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 34.91% | -26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 34.91% | -26.08% |
Сравнение комиссий ACMDX и UPAAX
ACMDX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACMDX и UPAAX
Дивидендная доходность ACMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMDX Absolute Capital Defender Fund | 3.15% | 3.30% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.00% | 6.87% | 2.67% | 0.67% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACMDX and UPAAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ACMDX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор