Сравнение ACMDX с UPAAX
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ACMDX charges 2.70%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности ACMDX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACMDX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.57%
UPAAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACMDX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACMDX Absolute Capital Defender Fund | 0.43% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.30% |
Correlation
The correlation between ACMDX and UPAAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACMDX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
ACMDX
UPAAX
Сравнение ACMDX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACMDX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACMDX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 21.20 | -20.74 |
Просадки
Сравнение просадок ACMDX и UPAAX
Максимальная просадка ACMDX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMDX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACMDX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -0.95% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -0.35% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACMDX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACMDX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 21.76% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 21.76% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 21.76% | -12.94% |
Сравнение комиссий ACMDX и UPAAX
ACMDX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACMDX и UPAAX
Дивидендная доходность ACMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMDX Absolute Capital Defender Fund | 3.12% | 3.30% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.00% | 6.87% | 2.67% | 0.67% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACMDX and UPAAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ACMDX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор