Сравнение ACMDX с AAMCX
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund) and AAMCX (Absolute Capital Asset Allocator Fund) are both Tactical Allocation funds from Absolute Capital. Over the past 10 years, ACMDX returned 4.55%/yr vs 5.65%/yr for AAMCX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 2.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ACMDX и AAMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACMDX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у AAMCX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции ACMDX уступали акциям AAMCX по среднегодовой доходности: 4.55% против 5.65% соответственно.
ACMDX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 4.55%
AAMCX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам ACMDX и AAMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMDX Absolute Capital Defender Fund | 5.31% | 8.56% | 9.61% | 8.51% | -15.26% | 12.00% | 5.14% | 7.12% | -5.93% | 8.32% |
AAMCX Absolute Capital Asset Allocator Fund | 8.36% | 9.86% | 10.16% | 12.53% | -19.02% | 14.36% | 4.78% | 9.61% | -6.22% | 10.64% |
Correlation
The correlation between ACMDX and AAMCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between ACMDX and AAMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACMDX vs. AAMCX — Ранг доходности на риск
ACMDX
AAMCX
Сравнение ACMDX c AAMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) и Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACMDX | AAMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.79 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 12.22 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACMDX | AAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ACMDX и AAMCX
Максимальная просадка ACMDX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки AAMCX в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMDX и AAMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACMDX | AAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -22.73% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -6.29% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.50% | -15.42% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -22.73% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | -22.73% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.64% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -5.57% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.44% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACMDX и AAMCX
Текущая волатильность для Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) составляет 1.59%, в то время как у Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что ACMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACMDX | AAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.39% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 7.13% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 9.56% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 11.83% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 11.27% | -2.45% |
Сравнение комиссий ACMDX и AAMCX
И ACMDX, и AAMCX имеют комиссию равную 2.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACMDX и AAMCX
Дивидендная доходность ACMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности AAMCX в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMCX Absolute Capital Asset Allocator Fund | 2.21% | 2.40% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 11.86% | 3.78% | 1.20% |
ACMDX Absolute Capital Defender Fund | 3.13% | 3.30% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.00% | 6.87% | 2.67% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ACMDX and AAMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAMCX has higher volatility (2.39%) compared to ACMDX (1.59%). In terms of maximum drawdown, ACMDX dropped -17.63% vs AAMCX's -22.73%.
ACMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACMDX и AAMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор