- ISIN
- US66538G2966
- CUSIP
- 66538G296
- Эмитент
- Absolute Capital
- Дата выпуска
- 17 дек. 2015 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACMDX
Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции ACMDX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,204.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) показал доход в 5.31% с начала года и 13.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACMDX составила 4.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Absolute Capital Defender Fund
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 4.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ACMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ACMDX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | 1.08% | -3.21% | 3.96% | 2.04% | -0.17% | 5.31% | ||||||
| 2025 | 2.31% | -0.28% | -3.20% | -0.78% | 2.85% | 3.05% | 0.56% | 1.93% | 1.45% | -0.18% | 0.62% | 0.09% | 8.56% |
| 2024 | 0.31% | 2.23% | 1.89% | -2.73% | 1.80% | 1.28% | 2.24% | 0.67% | 1.23% | -0.19% | 4.39% | -3.64% | 9.61% |
| 2023 | 1.77% | -1.30% | 1.32% | 0.76% | -0.54% | 4.12% | 1.56% | -2.15% | -2.20% | -1.18% | 3.90% | 2.40% | 8.51% |
| 2022 | -3.93% | -2.34% | 0.50% | -4.97% | -0.42% | -3.67% | 1.31% | -1.61% | -3.39% | 2.71% | 2.42% | -2.69% | -15.26% |
| 2021 | -1.34% | 0.49% | 2.71% | 4.05% | 0.81% | 0.09% | 0.99% | 1.86% | -3.66% | 3.89% | -1.04% | 2.84% | 12.00% |
Метрики бенчмарка
Absolute Capital Defender Fund has an annualized alpha of -1.95%, beta of 0.44, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 64.24% of S&P 500 Index downside but only 41.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.95%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 41.15%
- Участие в снижении
- 64.24%
Комиссия
Комиссия ACMDX составляет 2.70%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACMDX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ACMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.98 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 13.78 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Absolute Capital Defender Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.28 | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.13% | 3.30% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.00% | 6.87% | 2.67% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Absolute Capital Defender Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Absolute Capital Defender Fund показал максимальную просадку в 17.63%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Absolute Capital Defender Fund составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.63%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 11mo | 2y 8moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -17.51%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 2d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.50%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 24d | 6mo 28dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.74%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 5mo 2d | 6mo 8dянв. 2016 г. - июль 2016 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.63%март 2026 г. | 1mo 13d | 21d | 2mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| ACMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -56.78% | +39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -9.10% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.50% | -18.90% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -25.43% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | -33.92% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.33% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -10.72% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.97% | -0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ACMDX
Добавьте Absolute Capital Defender Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACMDX