PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Absolute Capital Defender Fund (ACMDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS66538G2966
CUSIP66538G296
ЭмитентAbsolute Capital
Дата выпуска17 дек. 2015 г.
КатегорияTactical Allocation
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Absolute Capital Defender Fund составляет 2.70%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.70%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Absolute Capital Defender Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Absolute Capital Defender Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.49%
15.73%
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Absolute Capital Defender Fund показал доход в 1.93% с начала года и 7.87% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.93%6.12%
1 месяц-0.79%-1.08%
6 месяцев6.49%15.73%
1 год7.87%22.34%
5 лет (среднегодовая)2.69%11.82%
10 лет (среднегодовая)N/A10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.31%2.23%1.89%
2023-2.20%-1.18%3.90%2.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACMDX составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ACMDX, с текущим значением в 5050
Absolute Capital Defender Fund(ACMDX)
Ранг коэф-та Шарпа ACMDX, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMDX, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMDX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMDX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMDX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACMDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACMDX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACMDX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACMDX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACMDX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACMDX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.65

Коэффициент Шарпа

Absolute Capital Defender Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.19
1.89
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Absolute Capital Defender Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.64$0.28$0.07

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%9.49%0.00%0.00%6.87%2.67%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Absolute Capital Defender Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2016$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.62%
-3.66%
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Absolute Capital Defender Fund показал максимальную просадку в 17.63%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Absolute Capital Defender Fund составляет 6.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.63%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-17.51%29 янв. 2018 г.54020 мар. 2020 г.18917 дек. 2020 г.729
-13%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.25210 февр. 2017 г.282
-4.42%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.223 нояб. 2021 г.42
-4.19%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Absolute Capital Defender Fund составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.00%
3.44%
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund)
Benchmark (^GSPC)