PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Absolute Capital Defender Fund (ACMDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US66538G2966

CUSIP

66538G296

Эмитент

Absolute Capital

Дата выпуска

17 дек. 2015 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ACMDX составляет 2.70%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.70%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Absolute Capital Defender Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.83%
197.72%
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Absolute Capital Defender Fund показал доход в 6.62% с начала года и 6.40% за последние 12 месяцев.


ACMDX

С начала года

6.62%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

1.75%

1 год

6.40%

5 лет

1.03%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.31%2.23%1.89%-2.73%1.80%1.28%2.24%0.67%1.23%-0.19%4.39%6.62%
20231.77%-1.30%1.32%0.76%-0.54%4.12%1.56%-2.15%-2.20%-1.18%3.90%2.40%8.51%
2022-3.93%-2.34%0.50%-4.97%-0.42%-3.67%1.31%-1.61%-3.39%2.71%2.42%-2.69%-15.26%
2021-1.34%0.49%2.71%4.05%0.81%0.09%0.99%1.86%-3.66%3.89%-1.04%-6.07%2.30%
2020-0.60%-4.86%-4.05%3.22%1.29%-0.00%3.61%2.66%-2.30%-1.74%5.61%2.76%5.14%
20192.05%0.85%0.42%0.31%-4.06%3.58%0.31%1.04%0.10%0.41%0.62%1.43%7.12%
20183.70%-3.11%-1.98%-0.48%1.55%-0.76%2.11%2.63%-1.10%-4.82%1.56%-11.12%-12.05%
20170.70%1.69%-0.20%0.98%0.19%-0.00%1.55%0.19%0.86%0.94%0.75%-2.23%5.51%
2016-8.77%0.22%2.94%-0.32%0.21%2.97%1.96%-0.61%-0.41%-1.73%2.59%1.14%-0.37%
20150.40%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACMDX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACMDX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACMDX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.811.98
Коэффициент Сортино ACMDX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.102.65
Коэффициент Омега ACMDX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.37
Коэффициент Кальмара ACMDX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.382.93
Коэффициент Мартина ACMDX, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.8412.73
ACMDX
^GSPC

Absolute Capital Defender Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81
1.98
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Absolute Capital Defender Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.0120162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Absolute Capital Defender Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.67%
-1.96%
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Absolute Capital Defender Fund показал максимальную просадку в 24.66%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Absolute Capital Defender Fund составляет 10.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.66%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.
-22.88%29 янв. 2018 г.54020 мар. 2020 г.27929 апр. 2021 г.819
-13%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.25313 февр. 2017 г.283
-4.42%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.223 нояб. 2021 г.42
-3.03%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.188 июн. 2021 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Absolute Capital Defender Fund составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.06%
4.07%
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab