PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Absolute Capital Defender Fund (ACMDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS66538G2966
CUSIP66538G296
ЭмитентAbsolute Capital
Дата выпуска17 дек. 2015 г.
КатегорияTactical Allocation
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ACMDX составляет 2.70%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.70%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Absolute Capital Defender Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
29.26%
186.76%
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Absolute Capital Defender Fund показал доход в 8.76% с начала года и 14.10% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.76%20.57%
1 месяц2.99%6.34%
6 месяцев4.81%10.39%
1 год14.10%32.65%
5 лет (среднегодовая)3.95%14.43%
10 лет (среднегодовая)N/A11.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.31%2.23%1.89%-2.73%1.80%1.28%2.24%0.67%1.23%8.76%
20231.77%-1.30%1.32%0.76%-0.54%4.12%1.56%-2.15%-2.20%-1.18%3.90%2.40%8.51%
2022-3.93%-2.34%0.50%-4.97%-0.42%-3.67%1.31%-1.61%-3.39%2.71%2.42%-2.69%-15.26%
2021-1.34%0.49%2.71%4.04%0.81%0.09%0.98%1.86%-3.66%3.89%-1.04%2.84%12.00%
2020-0.60%-4.86%-4.05%3.22%1.29%0.00%3.61%2.66%-2.30%-1.74%5.61%2.76%5.14%
20192.05%0.85%0.42%0.31%-4.06%3.58%0.31%1.04%0.10%0.41%0.62%1.43%7.12%
20183.70%-3.11%-1.98%-0.48%1.55%-0.76%2.11%2.63%-1.10%-4.82%1.56%-4.94%-5.93%
20170.70%1.69%-0.20%0.98%0.19%0.00%1.55%0.19%0.86%0.94%0.75%0.38%8.32%
2016-8.76%0.22%2.94%-0.32%0.21%2.97%1.95%-0.61%-0.41%-1.73%2.59%1.69%0.17%
20150.40%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACMDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACMDX, с текущим значением в 4444
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ACMDX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMDX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMDX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMDX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMDX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACMDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACMDX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACMDX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACMDX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACMDX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACMDX, с текущим значением в 12.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.32

Коэффициент Шарпа

Absolute Capital Defender Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.23
2.68
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Absolute Capital Defender Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.64$0.28$0.07

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%9.49%0.00%0.00%6.87%2.67%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Absolute Capital Defender Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2016$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.37%
-0.20%
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Absolute Capital Defender Fund показал максимальную просадку в 17.63%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Absolute Capital Defender Fund составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.63%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.49330 сент. 2024 г.687
-17.51%29 янв. 2018 г.54020 мар. 2020 г.18917 дек. 2020 г.729
-13%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.25210 февр. 2017 г.282
-4.42%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.223 нояб. 2021 г.42
-4.19%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Absolute Capital Defender Fund составляет 1.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.74%
2.91%
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund)
Benchmark (^GSPC)