Сравнение ACMDX с ABRYX
ACMDX (Absolute Capital Defender Fund) and ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ACMDX returned 4.46%/yr vs 4.56%/yr for ABRYX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ACMDX charges 2.70%/yr vs 1.06%/yr for ABRYX.
Доходность
Сравнение доходности ACMDX и ABRYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACMDX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 18.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACMDX имеют среднегодовую доходность 4.46%, а акции ABRYX немного впереди с 4.56%.
ACMDX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.46%
- Всё время*
- 4.27%
ABRYX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 18.31%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 4.56%
- Всё время*
- 5.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ACMDX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMDX Absolute Capital Defender Fund | 8.42% | 8.56% | 9.61% | 8.51% | -15.26% | 12.00% | 5.14% | 7.12% | -5.93% | 8.32% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 18.31% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Correlation
The correlation between ACMDX and ABRYX is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between ACMDX and ABRYX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACMDX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
ACMDX
ABRYX
Сравнение ACMDX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACMDX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 5.67 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 14.91 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACMDX и ABRYX
Максимальная просадка ACMDX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMDX и ABRYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACMDX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -26.63% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -4.41% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.50% | -18.09% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -19.17% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | -26.63% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.45% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.62% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.67% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACMDX и ABRYX
Текущая волатильность для Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) составляет 2.23%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что ACMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACMDX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 2.38% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 7.85% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 9.78% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 12.27% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 10.94% | -2.11% |
Сравнение комиссий ACMDX и ABRYX
ACMDX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACMDX и ABRYX
Дивидендная доходность ACMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности ABRYX в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.00% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
ACMDX Absolute Capital Defender Fund | 3.04% | 3.30% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.00% | 6.87% | 2.67% | 0.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACMDX and ABRYX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABRYX has higher volatility (2.38%) compared to ACMDX (2.23%). In terms of maximum drawdown, ACMDX dropped -17.63% vs ABRYX's -26.63%.
ABRYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACMDX и ABRYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор