Сравнение ACM с TSSI
ACM (AECOM) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. ACM operates in Engineering & Construction (Industrials), while TSSI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, ACM returned 8.48%/yr vs 55.25%/yr for TSSI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACM и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у TSSI с доходностью 89.82%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям TSSI по среднегодовой доходности: 8.48% против 55.25% соответственно.
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
TSSI
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 20.68%
- С начала года
- 89.82%
- 6 месяцев
- 87.96%
- 1 год
- -27.03%
- 3 года*
- 221.19%
- 5 лет*
- 93.09%
- 10 лет*
- 55.25%
Сравнение доходности по годам ACM и TSSI
Correlation
The correlation between ACM and TSSI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.07 |
The correlation between ACM and TSSI shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACM:
$3.82
TSSI:
$0.78
ACM:
18.20
TSSI:
17.24
ACM:
0.11
TSSI:
0.01
ACM:
0.58
TSSI:
1.23
ACM:
$15.99B
TSSI:
$202.11M
ACM:
$1.24B
TSSI:
$30.89M
ACM:
$976.83M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. TSSI — Ранг доходности на риск
ACM
TSSI
Сравнение ACM c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.05 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.35 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.49 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и TSSI
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -98.68% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.61% | -77.75% | +29.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -77.75% | +29.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -77.75% | +29.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | -84.66% | +30.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.85% | -56.85% | +9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -66.71% | +48.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 55.65% | -30.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и TSSI
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 8.02%, в то время как у TSS, Inc (TSSI) волатильность равна 30.18%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 30.18% | -22.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 74.04% | -47.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 111.63% | -79.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 111.14% | -84.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 221.30% | -190.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и TSSI
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как TSSI не выплачивал дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и TSSI
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and TSSI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.18%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs TSSI's -98.68%.
TSSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор