Сравнение ACLO с ZTWO
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while ZTWO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. ACLO is actively managed, while ZTWO is passively managed. Over the past year, ACLO returned 5.11% vs 3.57% for ZTWO. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for ZTWO.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и ZTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 1.51%.
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.39%
ZTWO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | $1.06M | $964.88K | $1.35M |
| $154.25K | $92.13K | $77.62K |
Сравнение доходности по годам ACLO и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 3.03% | 5.32% | 0.22% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.51% | 5.49% | 0.36% |
Correlation
The correlation between ACLO and ZTWO is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.10 |
The correlation between ACLO and ZTWO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
ACLO
ZTWO
Сравнение ACLO c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACLO | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.38 | 1.53 | +1.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.15 | 3.84 | +15.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 162.03 | 17.83 | +144.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACLO и ZTWO
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и ZTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -0.93% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -0.93% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.10% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.20% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и ZTWO
Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.18%, в то время как у F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.38% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 1.09% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 1.32% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 1.49% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 1.49% | -0.45% |
Сравнение комиссий ACLO и ZTWO
ACLO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и ZTWO
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности ZTWO в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.89% | 4.87% | 0.59% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.31% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and ZTWO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTWO has higher volatility (0.38%) compared to ACLO (0.18%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs ZTWO's -0.93%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.11% vs 3.57% for ZTWO. On fees, ZTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.11% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ACLO.
ACLO has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 4.12% for ZTWO.
ACLO is categorized as CLO, while ZTWO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: TCW and F/m. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.15% for ZTWO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.22 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и ZTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор