PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLO с SCHD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ACLO (TCW AAA CLO ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. ACLO is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, ACLO returned 5.21% vs 26.72% for SCHD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ACLO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLO показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%.

ACLO

1 день
0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.57%
1 год
5.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.47%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLO и SCHD

2026 (YTD)20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.30%5.32%0.81%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%-3.69%

Correlation

The correlation between ACLO and SCHD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW AAA CLO ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с GRWACLO с JBBB
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ACLO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACLOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.33
2.41

+4.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.08
3.72

+11.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.44

1.43

+2.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.78

5.70

+14.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

164.71

13.97

+150.74

ACLO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLO на текущий момент составляет 7.33, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACLO и SCHD

Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-33.37%

+32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-4.61%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.03%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-3.31%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.89%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLO и SCHD

Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.15%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

3.05%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.57%

7.53%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72%

10.93%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

14.38%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.08%

16.72%

-15.64%

Сравнение комиссий ACLO и SCHD

ACLO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLO и SCHD

Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.90%4.87%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

ACLO and SCHD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.05%) compared to ACLO (0.15%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 26.72% vs 5.21% for ACLO. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 26.72% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for ACLO.

ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.22% for SCHD.

ACLO is categorized as CLO, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: TCW and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.06% for SCHD.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.33 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор